май [-59,3%]

[convertor]

ПИЗДЕЦ.





лоси начались с первой трети мая и такую полосу я, конечно, не ожидал.
но ошибкой стало прекращение ежедневной записи изменения депо: можно было остановится на -20%.

Обрадованный результатами апреля (+22%), на май запланировал +100%.
Ну и...

еще из ошибок: психологически резкое увеличение позы по сравнению с апрелем: в результате стопы стал ставить ближе и увеличиЛОСЬ ложное срабатывание. рима девочка дерганная.

еще из ошибок: невыполнение собственных планов. (позволило бы минимум вдвое сократить лосей за счет прибыли).

главная же ошибка - это Дух противоречия во мне:
например, жду, жду падения... вот оно наконец случается - и тут начинаю ловить ножи на разворот вверх.
или вышел из лонгов (по стопу или профиту) и ищу сигналы в шорт.
хотя рынок не зависит от моей позы.
вернее:  конечно, все сделки влияют на рынок, но это как с выборами: голосуй-не голосуй, все равно получишь Пу.

кстати, невыполнение собственных планов - это тоже проявление Духа противоречия. в системе (в плане) написано: делай так и всё. но Дух противоречия же особенный! не как все. любит свободу. он не хочет действовать по бумажке.



кроме того, применяемые мной контртрендовые модели часто не работают на рынке на моих таймфреймах.

прикладываю теорию к практике, а она "не прикладывается".
нужен некий фильтр - буду тестировать ADX как фильтр для контртренда - но он медленный индикатор, тут нужна идея:
как определить потенциал контртренда в моменте?



из свежих мыслей:
есть много идей, не успеваю все тестировать и проверять.
нужна узкая выборочная концентрация.


на июнь снова планирую +100%.

также задачи:
- записывать ежедневно котировки SP, $, RIM, нефти и думать :)
- не торговать по средам (доп. выходной, заниматься теорией)
- подумать как определить потенциал тренда и контр-тренда в моменте
- составить план утренней "домашней работы"
на каждое утро должен быть написан краткий письменный план с вариантами действий на случай:
1. тупороста
2. тупопадения / краха
3. волатильного боковика
4. еще какого-нибудь пизд..ца
-записать повторяющиеся временные события (открытие амеров, европы и проч).

задача на эти выходные:
- протестировать по Вильямсу следующую идею: в моменте, если наблюдаем сдвиг рынка на каждые 10% от оупена, на сколько % возрастает вероятность невозврата к точке оупена (точке +-) и какова вероятность закрытия позы с прибылью?

иными словами, рынок это как поезд, который мгновенно не остановить.
когда прем вверх, сметаем краткосрочных шортунистов, они кроются по стопу и марджину - и двигают рынок.

как я и говорил :) перекупленности-перепроданности - это полнейшая чушь.
мы видим: например, РИМа выросла за день на +7000 пп. - порядка 7%.
представим самого топорного мишку, который зашортил на оупене на все плечи: за день он потерял -42%.
оставив пощу на следующий день - увеличил просадку.
далее брокер закрывает его по марджину. цена вверх -> попадают и другие мишки.
похоронный фарш.


====
из идей:
потенциал контртренда - видим вниз до средней далеко падать - вот он потенциал.
это верно только во время ПОЛЕТА в самом контртренде, причем средних много - зацепиться может за разные.
как мы видели ранее в момент тренда наоборот, чем дальше удаляемся, тем менее вероятен возврат именно сегодня.

из крейзи-идей: сделать фишку для привода/робота: на аптренде когда возвращаемся к средней И ОТТАЛКИВАЕМСЯ в момент отталкивания (возвратного, т.е. второго прохождения цены снизу вверх при условии достижения уровня) лонгить. при пробое - шортить.
О_О



СТРАХИ:
что в июне/июле снизится волатильность.
решение: 1. проверить на истории эту мыслю.
2. посмотреть что опционы прогнозируют по поводу волы.

размышление:
нужно ли по утрам писать/читать обзор рынка?
наверное нет
это настроит на определенные шаблоны восприятия рыночно-временного континуума О_О

размышление2:
на рынке присутствуют ЧУЖИЕ деньги:
- маржинальные, заемные, управленческие.
эти деньги имеют ограничение потери.

напротив, меня вполне устраивает система, которая дает +100% +100% +100% -100%
т.е. я готов рисковать 100% суммой депо.
просто:
1. всегда нужно иметь запасное депо в размере 100%
2. доходность/просадка должны позволять успеть несколько раз успеть удвоить депо перед сливом.

Comments

[kissskin.livejournal.com]

у меня по системе по расчетам бывает чуть ли не месяц ежедневных убытков хотя в итоге за 3 месяца хороший плюс. И тут самое неприятное, если эти 3 месяца начинаются с месяца слива, чем заканчиваются. ;) Хотя математически результат один и тот же.