convertor | Стакан

Я уже как-то писал на форуме "Русский трейдер" о своих наблюдениях в стакане.

Вот основные выводы:

1.
При съедании крупной заявки в 500-1000 на РИ.. рынок проходит еще немного пунктов и локально разворачивается, улетая на 300-400 пунктов. Соответственно ставим заявку после крупной и в ее сторону.
Это скальперская стратегия.
Нужно учитывать, что:
а. заявку должны именно съесть (видно по таблице сделок и по объему). если заявку отменили, то такой эффект не наблюдается;
б. эффект статистический. т.е. происходит не в 100% случаев, но часто. Ставим стопы (хотя бы в голове), если пошло не так как должно быть.

Почему так происходит?
Никакого кукловодства. Дело в том, что контрагенты по сделке - почти всегда мелкотня. Они вошли в позу. Рынок качнулся против них. Они начинают конкурировать между собой за выход из позы. В результате накручивают невыгодную цену и попадают на бабки.

2. Ягуар спрашивает: "я заметил, что когда цена идет по тренду, то в стакане за ценой меньше заявок, а перед ней плотно стоят. почему так?"
Суть в том, что в стакане обычно уже стоят заявки. Когда цена сдвинулась, то в том месте, где она была, стояли только встречные заявки. Очевидно. Новых заявок еще не успели поставить, да и кто это будет делать? Думаем...
Но тут есть вот какая опасность: учитывая "разреженность" заявок, стоящих за ценой, повышается опасность сквиза.

3.
Сквиз происходит, когда сидит кто-то из крупняка перед монитором и что-то ему ссыкотно.
Он бросает заявку по рынку и .... а если еще и стопы повылетают = все весело несемся куда-попало.
Очень часто такое происходит на начале вечерки: спред расширяется, заявок в стакане мало, РИ..у колбасит в обе стороны с выбиванием стопов.
Но этот третий пункт скорее даже не о стакане, а о том, какой информации в стакане НЕТ.
Так вот, стакан почти ничего не может нам рассказать о надвигающемся сквизе.