слушаем рынок

"..а на третий день индеец  Зоркий Глаз заметил - что одной стены у сарая нет".

заметил такую вещь: если перед созданием системы провести исследование, то дело пойдет веселее.

например, играем контртрендовую систему на отбой: возьми да посчитай на истории значения разницы между ценой и средней.

ну и т.д.
конечно, есть опасность нарваться на "черного лебедя" и переоптимизацию, но
если система основана на неком смысловом событии, стопы прикручены, максимальный DD обозначен,
то уже в процессе эксплуатации системы можно догадаться, что что-то пошло не так.